Finansal Risk Analizi

Ders Kodu: 
AFN413
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere finansal varlık ve porföylerin risk yönetiminde kullanılan değişik risk ölçüm metodlarını kavramalarını sağlayacak teorik ve uygulamalı eğitimi vermek.
Dersin İçeriği: 

Olasılık teorisi ve istatistik; Mathematica programı ile istatistikî analiz; Riske-maruz-değer ölçüm, simulasyon ve geriye dönük test metodları;

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma; 4: Benzetim; 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Risk konsepti, analiz yöntemleri, ve risk enformasyonu kullanımını genel olarak anlama yetisi kazanır.

4,9

1,2,3,4,5

A, C

Finansal piyasalardan ve finansal kurumlardan edinilen bilgileri tanımlama ve yorumlama becerisi kazanır

4,9

1,2,3,4,5

A, C

Finansal varlık ve portföy risklerini kavrar, yorumlar ve hesaplar.

4,8

1,2,3,4,5

A, C

Finansal risk analizinde kullanılan modern teknikleri gerçek hayat finansal problemlerine uygular.

4,8,9

1,2,3,4,5

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Finansal riskin tanımı ve olasılık teorisi tekrar

Ders Kitabı

2

Olasılık teorisi ve istatistik genel tekrar

Ders Kitabı

3

Mathematica programı ile istatistik analizi

Ders Kitabı

4

Riske-maruz-değer (RmD) ile tek varlık portföy riski analizi

Ders Kitabı

5

Uç değerler yöntemi ile RmD

Ders Kitabı

6

Normal dağılım ile RmD (tek varlık portföy riski  analizi)

Ders Kitabı

7

Log-normal dağılım ile RmD (tek varlık portföy riski analizi)

Ders Kitabı

8

RmD ile çoklu varlık portföy riski analizi I

Ders Kitabı

9

RmD ile çoklu varlık portföy riski analizi II

Ders Kitabı

10

Tarihsel simulasyon

Ders Kitabı

11

Senaryo analizi

Ders Kitabı

12

Geriye dönük test

Ders Kitabı

13

Alternatif risk ölçüm metodları

Ders Kitabı

14

Genel tekrar

Ders Kitabı

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

P.Jorion, Value at Risk: the new benchmark for managing financial risk, 2nd Ed., McGraw Hill 2001.

 

Diğer Kaynaklar

M. Choudhry, An introduction to Value at Risk , 4thd Ed., John Wiley and Sons 2006

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders kitabı ve notları

Ödevler

Ev ödevleri (6 adet)

Sınavlar

Ara ve final sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

2

20

Dönem projesi

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Uluslar arası finans mezunu çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını kolaylaştıracak, bulunduğu ortama adapte edecek, edindikleri birden fazla dilde güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisini kullanarak uyum sorunlarını ortadan kaldıracak kültürlerarası yetkinlik kazanır.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslar arası finans sisteminin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate alınıp, öğrencilerin bu alanlarda ileride karşılaşabilecekleri durumlar karşısında hazırlıklı olmaları sağlanır.

X

 

 

 

 

 

3

Uluslar arası finans mezunu sanal laboratuar destekli eğitim programı sayesinde 21.ci yüzyılın getirdiği çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin kullanır.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslar arası finans mezunları sisteminin içerisinde yer alıp, hem teorik hem de amprik olarak, finansal piyasalardaki iş hayatına uyum sağlamaları hızlandırılır, bu buna bağlı olarak finans olgularının analizi ve yorumlanabilme yetisini kazanırlar.

 

 

 

 

X

 

5

Uluslar arası finans mezunları eğitim süreçlerinde tecrübe ettikleri örnek olay, örnek çözümler, edindikleri bilgi birikimleri sayesinde iş dünyasının gerçek dinamiklerini kavrayabilir, sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurarak içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar.

 

 

X

 

 

 

6

Uluslar arası finans mezunu edindiği liderlik, takım çalışması, kişiler arası iletişim becerileri ile finans ve benzeri disiplinler arası proje geliştirilebilir.

 

 

X

 

 

 

7

Uluslar arası finans mezunu döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilir ve yorumlayabilir, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilir.

 

 

 

 

 

X

 

8

Uluslar arası finans mezunu temel finans ilkelerini, karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanıp, data toplanması, incelenmesi ve finans piyasasında gerekli olan modellemeleri yapabilir.

 

 

 

X

 

 

9

Uluslar arası finansal mezunu yönetim araçlarını, uluslar arası finansal piyasaları ve aracı kurum ile kuruluşları tanır, kariyerinde eriştiği başarılı bir pozisyon olarak çokuluslu bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanmayı bilir.

 

 

 

 

X

 

10

Uluslar arası finans mezunları hızla değişen iş, ekonomik ve finansal koşullarda sorumluluk alır, sürece uyum sağlar, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilirler.

 

 

X

 

 

 

11

Uluslar arası finans mezunu edindiği eleştirel düşünme yeteneği kullanarak, uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak, bu güçlerin sebep ya da sonuç olduğu olaylar zincirini anlayıp, gerektirdiği yerde edindiği bilgileri ve analizleri aktarabilir.

 

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

8

5

40

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!